Чжан Сяо Фэй с 1997 изучала танец на танцевальном факультете в средней школе при Китайском университете Минцзу, по окончанию которой поступила на службу в труппу Народной вооруженной полиции.
В 2005 году Чжан Сяо Фэй поступила и успешно окончила Пекинскую киноакадемию, получив диплом бакалавра актерского мастерства.
Впервые на экране появилась в 2006 году в фильме "Годы войны".
В 2009 году актриса присоединилась к группе исполнительских искусств China Broadcasting, где она училась у комика Фэн Гуна и познакомилась с другими мастерами разговорного жанра, которые посоветовали ей стать комиком.
Фантастическая комедия "Привет, мам" вышла на большие экраны в 2021 году. За главную роль в этой картине Чжан Сяо Фэй была удостоена несколькими престижными премиями, среди которых награда Лучшей актрисе на церемонии награждения Золотой Петух.