В 1993 году он снял свой первый фильм "Любовник на выходные", но в прокат он вышел только два года спустя, а мировая премьера состоялась на Международном кинофестивале Мангейм-Гейдельберг, где фильм получил премию Райнера Вернера Фассбиндера. Между завершением работы над фильмом и премьерой «Любовника на выходные» он снял и выпустил в 1994 году «Не будь молодым», триллер о девушке, которая принимает свои кошмары за реальность. Однако международная известность пришла к Лу только после его третьего фильма, нео-нуара «Река Сучжоу». Этот фильм затрагивал вопросы идентичности и оказался весьма противоречивым после выхода в Китае. После выхода на экраны международные зрители высоко оценили «Реку Сучжоу», которая, по мнению критиков, напоминает «Головокружение» Альфреда Хичкока, особенно в том, что оба фильма посвящены мужчине, одержимому таинственной женщиной.
В 2003 году Лу выпустил фильм «Пурпурная бабочка» с Чжан Цзыи в главной роли. Это история о мести и предательстве, происходящая во время японской оккупации Шанхая, со сложной структурой повествования, во многом заимствующей традиции фильмов-нуар.
Следующий фильм Лу, «Летний дворец» (2006), история двух влюбленных на фоне протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, снова привел Лу к конфликту с китайскими властями, в результате чего он и его продюсер были запрещены на пять лет. Чтобы обойти запрет, его следующий фильм, «Весенняя лихорадка», был снят тайно в Нанкине и зарегистрирован как гонконгско-французская копродукция, чтобы избежать цензуры. Фильм был показан в конкурсной программе 62-го Каннского кинофестиваля, где сценарист Мэй Фэн получил награду за лучший сценарий.
В 1998 году Лу вместе с актрисой Най Ань (которая снялась в двух его первых фильмах, а затем сыграла роль в фильме «Река Сучжоу») основал продюсерскую компанию Dream Factory, которая в дальнейшем выпускала все фильмы Лу.