Лин Лю в возрасте 5-ти лет вместе с семьёй переехала в Гонконг. Ее отец окончил Хуцзянский университет и уделял огромное влияние образованию своих пятерых детей, требуя, чтобы они занимались также и искусством. Поэтому Лю Сюэ Хуа начала изучать традиционную китайскую живопись в возрасте 12 лет, делая успехи.
В 1978 году поступила в Гонконгскую киношколу Great Wall.
В 1980-х годах актриса переехала на Тайвань и сосредоточилась на своей телевизионной карьере.
В настоящее время Лин Лю активно снимается в различных проектах и является там одной из самых высокооплачиваемых телевизионных актрис.